Kiểm tra tính dừng của chuỗi dữ liệu bảng – PURT



Kiểm tra tính dừng của chuỗi dữ liệu bảng (Panel Unit Root Test) là bước đầu tiên quan trọng nhất trong quy trình ước lượng và kiểm định dữ liệu bảng. Tùy vào tính đồng nhất và tính độc lập của các đơn vị bảng mà có nhiều nhóm phương pháp kiểm tra tính dừng dữ liệu bảng như nhóm kiểm định đồng nhất (LLC, Breitung, Hardi), nhóm kiểm định không đồng nhất (IPS, Fisher) hoặc nhóm có sự phụ thuộc chéo như Pesaran (2003)… Trên Stata, chúng ta có thể thực hiện kiểm tra nghiệm đơn vị bảng qua các lệnh như xtunitroot, multpurt… Chi tiết:



source: https://noviway.com

Xem thêm các bài viết về Kinh Doanh: https://noviway.com/category/kinh-doanh/

2 thoughts on “Kiểm tra tính dừng của chuỗi dữ liệu bảng – PURT

  1. Em chào thầy ạ. Thầy cho em hỏi nếu em muốn tìm hiểu mối quan hệ giữa Cán cân thương mại và Tỷ giá hối đoái của 10 quốc gia, với dữ liệu theo năm. Vậy N=10, T=15 thì có thể thực hiện phân tích dữ liệu bảng không ạ? Em cảm ơn thầy rất nhiều ạ!

  2. Thầy cho em hỏi là khi hồi quy Fixed và Random Effect thì các biến độc lập mình đưa vào là biến gốc hay là biến lag (đã kiểm định tính dừng) hay là cả hai biến luôn ạ? Ví dụ: em kiểm định Levin-Lin-Chu thì ra kết quả lag(2) của biến X1 là đáp ứng yêu cầu tính dừng (p-value <0.05) vậy thì khi hồi quy em sẽ đưa luôn biến X1 và lag2.X1 vào hồi quy luôn phải ko ạ? Em xin cảm ơn thầy ạ…

Leave a Comment